دانشگاه علم و صنعت
دانشكده مهندسی پیشرفت
با عنوان :
مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت كنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML
پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
در رشته مهندسی صنایع سیستم گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
- تعریف مساله و موضوع اصلی تحقیق
در اقتصاد کنونی جهان، مدیریت بهینه سرمایه با توجه به فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود اهمیت بسزایی پیدا کرده است. لذا پیشبینی برای سرمایهگذاران و اقتصاددانان از اهمیت خاصی دارد. نظریههای گوناگونی برای پیشبینی در بازارهای مالی ارائه شده است.
تا قبل از دهه 80 میلادی تقریبا همه نظریه های اقتصادی اکادمیک بر مبنای نظریه گام تصادفی بوده است. در این نظریه حرکت قیمت سهام یک حرکت تصادفی بوده و در یک بازار کارای شفاف، به هیچ وجه امکان پیش بینی قیمت نیست. در بازار کارا قیمت های اوراق بهادار بهسرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل میگردند. تغییر قیمت روند خاصی نداشته، گشت تصادفی بوده و بازار حافظه ندارد. در این بازار سود فوق العاده حاصل اتفاق و شانس بوده و روشهای پیشبینی قدرتی نداشتهاند.نوشتن توضیحات درباره نظریات دیگر پیشبینی
روشهای گوناگونی بر اساس نظریه ……… برای پیشبینی در بازارهای مالی بهکار گرفته شده است. مدلهای سری زمانی[1] مبتنی بر نظریهها
ی مالی و اقتصادی بوده و به طور گسترده برای پیشبینی متغیرها و سریهای زمانی مورد استفاده قرار میگیرد. به دلیل عدم ارتقای مناسب این مدلها و تحت تاثیر قرار گرفتن براوردها از عوامل خارجی که بر صحت پیشبینیها موثر است محققین در سالهای اخیر به بررسی مدلهای سنتی خطی و غیرخطی برای دستیابی به پیشبینیهای دقیقتر پرداختهاند.
توضیحات درباره مدلهای احتمال غیر خطی و شبکه عصبی
تحلیل تکنیکال از زمان تولد بازار های سرمایه به وجود آمده و سالهاست که اموزش داد شده و کتابها ی بسیاری برای یادگیری این فن به چاپ رسیده است. با این حال اعتبار قوانین این روش ها تا قبل از دهه 80 در برابر نظریه گام تصادفی رنگباخته بود. اما لروی(1973) و لوکاس(1978) در تحقیقاتشان وجود رابطه قوی بین نظریه گام تصادفی و نظریه بازار کارا را ضعیف کرده و بیان می کنند که نظریه گام تصادفی برای تعیین منطقی قیمت سهام ،نه لازم است و نه کفایت می کند. لو و مکینلی(1988) به عنوان پیش گامان استفاده از روش های پیش بینی از نقطه نظر علمی نشان دادند که بازده بازار سهام تا درجه خاصی قابل پیش بینی است. لذا تحلیل تکنیکال و دیگر ابزار ها و روش های پیش بینی از جمله روش اقتصاد سنجی سری زمانی که از روش های شناخته شده برای پیش بینی تغییرات متغیر سری زمانی می باشد مورد توجه قرار گرفت.
در این تحقیق با توجه به نقش بسزای مقادیر شاخصهای تکنیکی در تشخیص جهت حرکت قیمت سعی در ترکیب این شاخصها با روشهای پیشبینی شده ….
با افزایش معامله گران بازار سهام،ضرورت تکیه بر بر تحلیل های علمی –اصولی برای موفقیت در این بازار ها بیش از پیش احساس می شد.در بازار سرمایه ایران این خلا کاملا مشهود است.مشاهدات .نشان می دهد معامله گران آزاد در بازار سهام ایران برای معامله از روش های الزاما علمی استفاده نکرده و بعضا با تجربه شخصی و حتی بعضا با “حس” خود نسبت به معامله اقدام به خرید و فروش می کنند. اما کارایی و قدرت این روش ها و ابزار هابرای پیش بینی متفاوت است.
با توجه به گستره کاربرد تحلیل تکنیکال از یک سو و تفاوت اساسی که بین مفروضات این روش با روش های اقتصاد سنجی وجود دارد،لازم است اولا حوزه و دامنه کاربرد این دو گروه از روش ها مشخص شود و ثانیا قدرت پیش بینی ان ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار بگیرد.
- سابقه شکاف تحقیقات موجود و ضرورت انجام تحقیق
کارهای تکنیکال کار کرده ها (8-10 تا) + تاکید بر اینکه در این تحقیق به مقایسه این تکنیکال و مدل های سری زمانی پرداخته شده است. سرچ
- فرضیه ها یا سوال های تحقیق
در این بخش فرضیات اصلی و فرعی تحقیق که میبایست پاسخ داده شود ارائه میگردد:
- قدرت پیشبینی روشهای اقتصاد سنجی سریزمانی از روشهای غیرخطی اختلاف معنیداری دارند.
- هداف
هدف اصلی از این تحقیق بررسی قدرت روش های مرسوم جاری شامل اقتصاد سنجی سریزمانی، مدلهای احتمال غیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از مهمترین شاخصههای تحلیل تکنیکال به عنوان ورودیها(در دو مدل آخر) در پیش بینی جهت حرکت قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران میباشد. هدف کاربردی این تحقیق مشخص کردن حوزه وکاربرد هریک از سه روش در پیشبینیهای یک و پنج روزه، با ضرورت عدم انجام ارزیابی این سه روش بر روی یک مورد مطالعاتی به طور همزمان در داخل کشور میباشد.
- کاربردهای تحقیق
این تحقیق برای معاملهگران بازار سهام در تشخیص بجا و درست روش های پیشبینی غیرخطی و سری زمانی بر اساس شاخصه های تکنیکی مطروح مفید و مثمر ثمر بوده و ایده هایی برای پژوهشگران در توسعه این موضوع، که در ایران کمتر کار شده است فراهم میآورد.
- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
جنبه جدید و نوآوری تحقیق شامل درگیرکردن ابزار ومبانینظری تحلیلگران تکنیکی بازار بورس در مدلهای غیرخطی مذکور در این تحقیق میباشد. در تحقیقهای انجام شده در داخل کشور با محوریت تحلیل تکنیکال به بکارگیری اثر همزمان چندین شاخصه تکنیکی بر پیشبینی قیمت سهام و یا جهت حرکت قیمت سهام پرداخته نشده است. عمده تحقیقهای داخل کشور در این حوزه از شاخصههای تکنیکی خانواده میانگین متحرکها استفاده کرده و به مقایسه آنها با یکدیگر در پیشبینی قیمت سهام پرداختهاند. به عنوان مثال نبوی و حسن زاده [1]، به مقایسه قدرت پیشبینی یکی از پرکاربردترین شاخصههای تکنیکی یعنی میانگین متحرک(MA)،میانگین متحرک وزنی(WMA) و میانگین متحرک نمایی(EMA) در دوره های 30 و 60 و 90 روزه برای 6 شرکت فعال در بازار سهام ایران پرداختهاند.(1390)
در تحقیقهای خارج از کشور اما از مدل شبکه عصبی مصنوعی با ورودیهای شاخصهای تکنیکال استفاده شده و پیشبینی صورت گرفته است لیکن به مقایسه آن با مدلهای خطی مانند سریزمانی اقتصادسنجی پرداخته نشده است. یکی از معتبرترین این تحقیقها به مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی با مدل ماشین بردار پشتیبان[2] که هر دو از شاخصهای تکنیکال به عنوان ورودیهای مدل خود استفاده کردهاند، پرداخته است. رفرنس.تهش
- روش انجام تحقیق
روش تحقیق این پژوهش از نوع تحلیل کمی با ابزار ها و شاخصه های اقتصاد سنجی سری زمانی و تحلیل تکنیکال می باشد.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
